Los vencejos de chimenea construyen nidos distintivos usando su pegajosa saliva para pegar pequeñas ramitas de poco diámetro. Mientras vuelan, los adultos utilizan sus pies para romper las pequeñas ramas de los árboles. Cuando las han roto, las ramitas son transportadas en los picos del ave. Los vencejos de chimenea posteriormente entran a alguna chimenea y fijan las ramitas en la superficie vertical y accidentada para formar un pequeño nido en forma de vaso.
Los nidos están localizados muy por debajo del borde de la chimenea para protegerlos de la luz y la lluvia. Se han encontrado nidos hasta 10 pies por debajo de la parte superior de la chimenea.
Antes de que los europeos se establecieran en Norteamérica, el vencejo de chimenea probablemente anidaba en cuevas y en huecos de los árboles. Los vencejos se beneficiaron grandemente de las construcciones de chimeneas y la mayor disponibilidad de sitios para hacer nuevos nidos. Los cambios recientes en los diseños de las chimeneas, con conductos estrechos y con accesos cubiertos, han descendido los sitios disponibles para nidos y puede ser un factor en la disminución del número de población de vencejos.
Los vencejos son las aves que pasan mayor tiempo en el aire, vuelan casi constantemente excepto cuando están en el nido o descansan por la noche. El vencejo de chimenea se baña en el aire, deslizándose sobre la superficie del agua, golpeando la superficie con su pecho y después agitando y sacudiéndose el agua de su plumaje conforme vuela.